Reza a lenda que nos dias de romaria havia uma pessoa que entrava no forno bem quente, para aí depositar a massa de um enorme bolo. Após a cozedura do bolo, entrava novamente no forno e, na boca, levava um cravo, em agradecimento à Senhora da Guia, pela proteção recebida. A pessoa sairia do forno sem se queimar e o bolo era dividido pelos devotos.

Esta romaria foi, ao longo de séculos, um ponto de atração tal, que trouxe ao local milhares de pessoas das quais destacamos Manuel Severim de Faria (Chantre da Sé de Évora) e Alfred Keil (compositor d’“A Portugueza”).